기타/주식 일지

[무료 주식 분석 사이트] 포트폴리오 백테스트를 이용하여 내 주식 종목을 쉽고 고수처럼 분석해보자!

내공이 2021. 9. 7. 10:47
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오늘은 내 주식에 대해 고수스럽게 분석할 수 있는 무료 사이트를 소개해줄까 한다.

 

이름하야 포트폴리오 백테스트 사이트!

 

사이트 주소

 

Backtest Portfolio Asset Allocation (portfoliovisualizer.com)

 

여기 들어가서 여기 적힌대로만 하면 대충 감이 올거다.

 

포트폴리오 백테스트 하는 방법

 

1. 처음 열면 아래와 같은 창이 뜨는데 영어에 놀라지 않도록 한다.

 

포트폴리오 백테스트 사이트 (무료)

 

2. 아래와 같이 선택한다.

 

Time Period (연도별로 분석할지 여부) : 본인의 경우 Year-to-Year 입력

Start Year (분석을 시작할 연도) : 본인의 경우 2012년 입력

End Year (분석을 끝낼 연도) : 본인의 경우 2021년 입력

Include YTD (연초누계) : 분석에 크게 상관 없으니 그냥 NO로 체크

Initial Amount (초기 투자 금액) : 초기 투자 금액

Cashflows (추가 입금 금액) : 본인은 매달 10만원씩 넣는다고 가정하여 100달러 입력함. 

Rebalancing (리밸런싱 여부) : 본인은 리밸런싱(가지고 있는 주식들의 비율을 조정하는 행위) 안한다고 하고 No

Reinvest Dividends (배당금 재투자여부) : 본인은 배당금 재투자 할거니까 Yes 선택

Display Income (배당금 표시 여부) : 배당금 볼거니까 Yes!

Factor Regression (리스크 팩터 확인) : 리스크가 얼마나 높은지를 볼 수 있는건데 뭐 굳이 볼 필요는 딱히 없어서 No 선택

Benchmark (벤치마킹 할 ETF 선택) : 내 주식을 벤치마킹 ETF에 투자했을 때 결과가 어떻게 달라지는지 확인할 수 있는 항목. 미국의 S&P500인 Vanguard 500 Index Investor 선택

Portfolio Names (포트폴리오 이름) : Default(기본) 선택

 

3. Portfolio Assets 입력: 본인은 2012년부터 리얼티인컴에 몰빵했다고 가정하여 Portfolio #1에 100%를 입력하였다.

 

만일 애플에 50%, 리얼티인컴에 50% 입력한 경우도 보고 싶다면 Portfolio #2 열에 50%, 50%를 입력해준다.

 

백테스트 Assets 입력 방법

 

입력을 다 했으면 Analyze Portfolios 를 클릭해준다.]

 


 

포트폴리오 백테스트 결과 확인하기

 

포트폴리오 결과는 아래와 같이 나오게 된다. 우선 자산 구성에 대해 설명해주고 있다.

우리가 세팅한대로 Portfolio 1에는 리얼티인컴 100%, Portfolio 2에는 리얼티 50%, 애플 50%가 들어가있다.

 

포트폴리오 백테스트 자산 구성.

 

자! 가장 중요한 결과를 살펴보자.

 

포트폴리오 백테스트 결과 (Backtest Portfolio Results)

 

2012년부터 리얼티에 몰빵했을 때, 리얼티 50%+애플50%인 경우, S&P500에 몰빵했을 때 수익이 어느것이 가장 클까?

 

그 결과는 Portfolio 2, 즉 리얼티 50%+애플 50%인 경우였다.

 

Initial Balance (초기 투자금) $1,000에서 Final Balance (최종 자산 금액)이 $52,463이 되었다...!!

 

약 10년의 가치가 자산을 5배나 띄워준 것이다.. 이것이 바로 미국 주식의 힘일까?

 

다른 항목도 설명하면 다음과 같다. 해당 항목을 보면서 내 포트폴리오 구성의 위험도와 수익률 정도를 확인해볼 수 있겠다.

 

CAGR : 연평균 성장률

TWRR (시간 가중 수익률)  

MWRR (자금 가중 수익률) 

Stdev (표준편차)

Best Year/Worst Year (가장 수익률이 좋았던 해와 안좋았던 해)

Max Drawdown (자산이 가장 많이 하락했을 때 얼마나 하락했는지의 정도)

Sharp Ratio (변동성을 나타내는 지표, 즉 위험 대비 수익률)

Sortino Ration (하방리스크 대비 초과 수익률)

US Mkt Correlation (미국 주식시장을 얼마나 잘 추종하는지 정도)

 

이와 같이 무료로 백테스트를 해보면 미국 주식 초보더라도 내 자산 가치를 어떻게 구성해야 할 지 과거를 통해 미래를 대비할 수 있다는 장점이 있다.

 

과거가 미래를 대변하는 것은 아니겠지만, 우리가 여태 걸어온 길을 되돌아보면 앞으로 나아갈 수 있다는 것을 잊지 마시길.

 

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